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URL title: 随机微分方程笔记（四）随机微分方程 - Jiahui Shui
URL description: 前言 随机微分方程，顾名思义，就是随机分析框架下的微分方程. 它的一般形式为 $$\mathrm{d}X_t=\mu(t,X)\mathrm{d}t+\sigma(t,X)\mathrm{d}W_t$$ 如同在上一节中所看到的，更准确的理解方式是“随机积分方程” $$X_t=X_0+\int_0^{t}\mu(s,X_s)\mathrm{d}s+\int_0^{t}\sigma(s,X_s)\mathrm{d}W_s$$ 本节我们将介
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